Managed DirectXの開発にはいくつか必要なものがあります。
（・Visual Studio 又は Visual C# もしくはVisualVB.Net）
.Net Frameworkはもう既に入っていると思うので省略します。（とりあえず.Netでプログラムを作った事がある人が対象なので…）
DirectX本体についてはこちらにあります。
http://www.microsoft.com/japan/windows/directx/default.mspxDirectXSDKはこちらにあります。
http://www.microsoft.com/japan/msdn/directx/この中にある「DirectX SDK」を選択します。次にその中にある「ソフトウェア開発キット」のページに飛びます。恐らく英語ですが、とりあえずダウンロードで良いです。ですが、ちょっと容量が大きいです。利都が見たときには330MBほどの大きさでした。回線が細い方はかなり大変だと思います。（ダウンロードするほかにも、雑誌等についているものを利用する方法もあると思います）
あとは、インストールです。
ここで、括弧書きの統合環境があるとなしで作業量が違ってくると思います。コマンドラインとテキストエディタで作ろうと思っている強者さん。結構たいへんだと思います。利都は、統合環境で作ってしまっているのでアドバイスできる事がありません。その辺は自分で調べてください。（利都もＣ言語はコマンドラインつかって開発しています） 運良く統合環境をお持ちの方は、これだけでManaged DirectXを利用できると思います。